• Total de projetos de pesquisa (11)
  
  1. 2024-Atual. A Dinâmica na Persistência da Inflação Brasileira
     Descrição: Este projeto de pesquisa busca explorar a dinâmica da persistência na inflação brasileira e suas possíveis relações com o nível da dívida pública. Neste sentido, buscamos explorar possíveis aspectos diferenciais vinculados ao fenômeno da dominância fiscal no Brasil.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) . Integrantes: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques - Coordenador / DE FREITAS PINTO, MATEUS GONZALEZ - Integrante / Rafael Martins Murrer - Integrante.
     Membro: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
  2. 2022-2024. Dynamics of Persistence in Brazilian Economic Uncertainty, Expectation, and Confidence Series
     Descrição: This study investigates the dynamics of persistence in the Brazilian series of economic uncertainty, confidence, and expectation indexes. Persistence in the business and consumer sides of economy was analysed using the confidence and expectation indexes. The influence of turbulences in Brazilian economy on the series persistence was evaluated based on rolling window estimations of the fractional integration parameter. We find that economic uncertainty in Brazil was mean-reverting. Its degree of persistence was only transitorily affected by economic and political crises. Interestingly, the consumer and businessmen confidence and expectations series exhibited hysteretic behaviour. Multiple regimes in the degree of persistence were associated with economic and political crises in these series. These results can be informative for policymakers about the perceptions of public and businessmen to economic shocks and crises.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Doutorado: (1) . Integrantes: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques - Coordenador / Mateus Gonzalez de Freitas Pinto - Integrante. Número de produções C, T & A: 1
     Membro: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
  3. 2022-Atual. INTERDEPENDÊNCIA DA INCERTEZA POLÍTICO-ECONÔMICA ENTRE PAÍSES LATINO-AMERICANOS: UMA ANÁLISE EMPÍRICA A PARTIR DE MODELOS FRACIONARIAMENTE INTEGRADOS E COINTEGRADOS
     Descrição: O presente trabalho procura fornecer evidências sobre a hipótese de transbordamento da incerteza entre países da América-Latina a partir da análise empírica sobre o comportamento estocástico comum dos índices de incerteza político-econômica do Brasil, Chile, Colômbia e México entre 1996 e 2025. Para esse objetivo, foram utilizados os arcabouços das séries temporais fracionariamente integradas e cointegradas, por meio dos estimadores de Pseudo-Máxima Verossimilhança e Mínimas Distâncias e dos testes de cointegração fracionária de Chen e Hurvich (2003, 2006). Os resultados indicaram que as séries de incerteza possuem memória longa, enquanto os testes de cointegração fracionária identificaram evidências de uma relação de longo prazo sistêmica entre os países analisados, retratada na bibliografia econômica como Efeito Transbordamento.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . Integrantes: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques - Coordenador / Mateus Gonzalez de Freitas Pinto - Integrante / LUCAS VINICIUS GUEDES DE SOUZA - Integrante. Número de produções C, T & A: 1
     Membro: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
  4. 2022-Atual. INTERDEPENDÊNCIA DA INCERTEZA POLÍTICO-ECONÔMICA ENTRE PAÍSES LATINO-AMERICANOS: UMA ANÁLISE EMPÍRICA A PARTIR DE MODELOS FRACIONARIAMENTE INTEGRADOS E COINTEGRADOS
     Descrição: O presente trabalho procura fornecer evidências sobre a hipótese de transbordamento da incerteza entre países da América-Latina a partir da análise empírica sobre o comportamento estocástico comum dos índices de incerteza político-econômica do Brasil, Chile, Colômbia e México entre 1996 e 2025. Para esse objetivo, foram utilizados os arcabouços das séries temporais fracionariamente integradas e cointegradas, por meio dos estimadores de Pseudo-Máxima Verossimilhança e Mínimas Distâncias e dos testes de cointegração fracionária de Chen e Hurvich (2003, 2006). Os resultados indicaram que as séries de incerteza possuem memória longa, enquanto os testes de cointegração fracionária identificaram evidências de uma relação de longo prazo sistêmica entre os países analisados, retratada na bibliografia econômica como Efeito Transbordamento.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . Integrantes: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques - Coordenador / Mateus Gonzalez de Freitas Pinto - Integrante / LUCAS VINICIUS GUEDES DE SOUZA - Integrante. Número de produções C, T & A: 1
     Membro: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
  5. 2021-Atual. RESILIÊNCIA OU FRAGILIDADE? Análise da Persistência do Número de Falências Setoriais no Brasil a partir da Cointegração Fracionária
     Descrição: Este estudo investiga a relação entre a disponibilidade de crédito e a persistência defalências de empresas no Brasil, objetivando compreender os mecanismos queinfluenciam a saúde financeira das empresas e de fornecer subsídios à formulação depolíticas mais eficazes. Empregando o modelo vetorial de cointegração fracionária(FCVAR), a pesquisa captura as relações de longo prazo entre o Crédito e as Falências,permitindo uma análise mais robusta e abrangente. Os resultados indicam que acointegração fracionária é mais adequada para modelar essa relação do que a cointegraçãotradicional I(1)/I(0), evidenciando a presença de memória longa nos dados. Além disso,a análise empírica demonstra que o acesso ao crédito exerce um efeito positivo esignificativo na redução da probabilidade de falência, especialmente para empresas demenor porte e do setor de comércio. Esta contribuição à literatura oferece uma novaperspectiva ao estudo das falências empresariais, ao validar a aplicabilidade do modeloFCVAR nesse contexto, fornecendo evidências empíricas sobre o papel do crédito norisco de insolvência ou recuperação de setores em crise.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . Integrantes: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques - Coordenador / BRUNO BARROS DE LIMA LOURENÇO TIBERIO - Integrante. Número de produções C, T & A: 1
     Membro: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
  6. 2021-Atual. Incerteza e produção industrial setorial brasileira: uma análise a partir da cointegração fracionária
     Descrição: Este estudo examina o impacto da incerteza na produção industrial brasileira empregandoproxies para quantificar o nível de incerteza no país. A análise abrange tanto a produçãoindustrial agregada quanto seis categorias distintas da indústria. Para isso, foram estimadosmodelos de Vetores Autorregressivos Fracionariamente Cointegrados (FCVAR), quepermitem a identificação de efeitos de memória longa entre as variáveis. Os resultadosrevelam que a incerteza exerce influência negativa sobre a produção industrial, com impactosheterogêneos e efeitos de memória de longo e curto prazo observados em setoresespecíficos. Nos casos em que a memória longa foi detectada, a produção industrial mostrouse recuperar mais lentamente do que a incerteza após um distúrbio no equilíbrio do sistema.Os segmentos da indústria mais afetados pela incerteza de longo prazo foram aquelesassociados ao investimento, reforçando este como o principal canal de transmissão daincerteza à atividade econômica. Por outro lado, setores da indústria menos dependentes deinvestimento exibiram uma resposta à incerteza primariamente no curto prazo.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . Integrantes: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques - Coordenador / RAVI SOARES CHAGAS - Integrante. Número de produções C, T & A: 1
     Membro: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
  7. 2021-Atual. RESILIÊNCIA OU FRAGILIDADE? Análise da Persistência do Número de Falências Setoriais no Brasil a partir da Cointegração Fracionária
     Descrição: Este estudo investiga a relação entre a disponibilidade de crédito e a persistência defalências de empresas no Brasil, objetivando compreender os mecanismos queinfluenciam a saúde financeira das empresas e de fornecer subsídios à formulação depolíticas mais eficazes. Empregando o modelo vetorial de cointegração fracionária(FCVAR), a pesquisa captura as relações de longo prazo entre o Crédito e as Falências,permitindo uma análise mais robusta e abrangente. Os resultados indicam que acointegração fracionária é mais adequada para modelar essa relação do que a cointegraçãotradicional I(1)/I(0), evidenciando a presença de memória longa nos dados. Além disso,a análise empírica demonstra que o acesso ao crédito exerce um efeito positivo esignificativo na redução da probabilidade de falência, especialmente para empresas demenor porte e do setor de comércio. Esta contribuição à literatura oferece uma novaperspectiva ao estudo das falências empresariais, ao validar a aplicabilidade do modeloFCVAR nesse contexto, fornecendo evidências empíricas sobre o papel do crédito norisco de insolvência ou recuperação de setores em crise.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . Integrantes: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques - Coordenador / BRUNO BARROS DE LIMA LOURENÇO TIBERIO - Integrante. Número de produções C, T & A: 1
     Membro: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
  8. 2020-2022. Termo de Longo Prazo e Análise Preditiva
     Descrição: A pesquisa propõe comparar métodos econométricos de previsão baseados adaptações da metodologia ARIMAX utilizados por instituições financeiras com modelos econométricos formais, desenvolvidos a partir do cumprimento da condições estabelecidas pelas Teorias Estatística e Econométrica enfocando a Teoria da Cointegração. A pesquisa baseia-se em modelos de simulação de Monte Carlo como forma de comparar a capacidade preditiva das duas classes de modelos.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . Integrantes: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques - Coordenador / Thiagodo Carmo Nunes - Integrante. Número de produções C, T & A: 1
     Membro: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
  9. 2019-2023. Long memory in high frequency time series using wavelets
     Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Doutorado: (1) . Integrantes: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques - Integrante / Chang Chiann - Coordenador / Mateus Gonzalez de Freitas Pinto - Integrante. Número de produções C, T & A: 1
     Membro: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
  10. 2017-2019. Especificação do Componente de Volatilidade Estocástica em Modelos de Séries Temporais para Previsão da Taxa de Retorno de Séries Financeiras Intraday.
      Descrição: O presente trabalho propõe formas funcionais alternativas para o componente de volatilidade estocástica dos Modelos Generalizados de Heterocedasticidade Condicional Auto-Regressiva (GARCH) com o intuito de elevar seu poder de previsão em séries temporais financeiras de alta frequência (intraday). A partir de experimentos de simulação de Monte Carlo são estudadas formas não-lineares capazes de captar mais adequadamente o comportamento assimétrico de resposta aos choques positivos e negativos de mercado. Os resultados dos modelos propostos são confrontados com os resultados de previsões dos Modelos Threshold ARCH (TARCH) e Power ARCH (P-ARCH) utilizando realizações de séries financeiras brasileiras.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . Integrantes: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques - Coordenador / Gustavo Corradi Matos - Integrante. Número de produções C, T & A: 1
      Membro: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
  11. 2016-2019. Persistence and Seasonal Long Memory in Unemployment in the United States
      Descrição: This study addresses long-term persistence in U.S. unemployment. Seasonal fractional integration models were applied to evaluate the conjugated effect of seasonal and non-seasonal long memory processes on the dynamics of unemployment rate series. Three levels of data aggregation were analyzed: US states, regional census divisions, and the national unemployment rate. Persistence was analyzed based on original data and after irregular components such as breaks and regimes had been removed using wavelet multi-resolution analysis. Our results have shown that, in both cases, the joint effects of seasonal and non-seasonal long memory processes result in strong persistence in unemployment series, providing strong evidence against the NAIRU hypothesis.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques - Coordenador / Alexei Magalhães Veneziani - Integrante.
      Membro: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
  
  

Prêmios e títulos