UFABC-professores-CECS

Ricardo Buscariolli Pereira

Possui graduação em Administração pela Universidade de São Paulo (2005), mestrado (2009) e doutorado (2014) em Economia pela Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (EESP-FGV). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do ABC. Tem experiência na área de finanças, atuando principalmente nos seguintes temas: empirical asset pricing and liquidity risk. (Texto informado pelo autor)


Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

Prêmios e títulos

Participação em eventos

Organização de eventos

Lista de colaborações

Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

  • Total de projetos de pesquisa (1)
    1. 2024-Atual. Econometric modeling and forecasting in high dimensional models
      Descrição: Este projeto tem por objetivo apresentar novas metodologia para modelagem e previsão econométrica para modelos de alta dimensão e ou frequência, assim como para modelos de frequências mistas. Pretende também desenvolver metodologias para análise econométrica num mundo complexo, inclusive com mudanças estruturais, usando modelos esparsos ou densos (fatores). As aplicações destas metodologias serão feitas em: estimação de matriz de covariância inclusive usando métodos robustos e de aprendizado estatístico ; modelo geral de fatores dinâmicos; apreçamento de ativos usando aprendizado estatístico ; previsão de séries econômicas e financeiras usando modelos de frequências mistas e regularização; construção de vintage para séries econômicas e financeiras; modelagem de criptomoedas; explorar informações transversais para melhorar as previsões de retornos de índices de ações e volatilidade em alta frequência; empregar dados textuais dos principais jornais brasileiros para prever a volatilidade das ações na B3; avaliar o desempenho ajustado ao risco de carteiras gerenciadas por semivariância para um conjunto muito amplo de carteiras de anomalias; análise estatística de séries temporais funcionais em alta dimensão; usar modelos não paramétricos fatoriais para identificar clusters em vetores de alta dimensão; estimação de fronteiras de produção para incluir variáveis ambientais, aumentar a dimensão do vetor de covariáveis sem sofrer da "maldição da dimensionalidade "e incorporar estruturas temporais nestes modelos. Os resultados serão publicados em periódicos de circulação internacional com seletivas políticas editoriais e apresentados em eventos científicos. A formação de recursos humanos dar-se-á pela supervisão de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutoramentos. Seminários serão uma forma de disseminação de resultados, trocas de ideias iniciais, intercâmbio e captação de novos talentos, motivada pelo potencial de aplicação das metodologias. Pretendemos, para um novo salto qualitativo e quantitativo da área, constituir Escolas de Verão ou Inverno que, anualmente, reunirão estudantes avançados de graduação e de pós-graduação com pesquisadores do projeto e convidados nacionais e internacionais para a apresentação de dois minicursos, do estado da arte, problemas em aberto, proposta de soluções e avanço e/ou início de parcerias.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (2) / Mestrado profissional: (2) / Doutorado: (3) . Integrantes: Ricardo Buscariolli Pereira - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Outra.
      Membro: Ricardo Buscariolli Pereira.

Prêmios e títulos

  • Total de prêmios e títulos (1)
    1. Visiting College Research Associate, Wolfson College - University of Cambridge.. 2018.
      Membro: Ricardo Buscariolli Pereira.

Participação em eventos

  • Total de participação em eventos (1)
    1. Seminário de Pesquisa.Expected Returns and Liquidity Risk: Does Entrepreneurial Income Matter?". 2023. (Seminário).

Organização de eventos

  • Total de organização de eventos (0)

    Lista de colaborações

    • Colaborações endôgenas (1)
      • Ricardo Buscariolli Pereira ⇔ Maximiliano Barbosa da Silva (1.0)
        1. SILVA, G. C. P. ; PEREIRA, R. B. ; ROCHA, B. P. ; SILVA, Maximiliano Barbosa da. Transmissão de choques idiossincráticos estaduais e redes bancárias. Em: 52º Encontro Nacional de Economia - ANPEC, v. 1, p. 1-20, 2024.




    Data de processamento: 12/04/2025 21:42:50