UFABC-professores-CECS

Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques

Doutor em Teoria Econômica pela Universidade de São Paulo (2008). Mestre em Economia das Instituições e do Desenvolvimento pela Universidade de São Paulo (2003). Bacharel em Economia pela Universidade de São Paulo (1996). Atua em pesquisas relacionadas à Econometria de Séries Temporais, baseando-se nos arcabouços matemáticos e estatísticos da integração fracionária, da análise espectral clássica e da análise espectral de ondaletas (wavelets). (Texto informado pelo autor)

http://lattes.cnpq.br/3559333285514347 (31/10/2024)

Rótulo/Grupo: CECS

Bolsa CNPq:

Período de análise: 2010-HOJE

Endereço: Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas. Av. dos Estados, 5001. Bloco A, 7 andar, sala 707. Bangu 09210-170 - Santo Andre, SP - Brasil Telefone: (011) 41227552

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas

Área: Economia

Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos (7)
1. MARQUES, GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA CAGLIARI; PINTO, MATEUS GONZALEZ DE FREITAS. Dynamics of persistence in Brazilian economic uncertainty, expectation, and confidence indexes. Finance Research Letters. v. 70, p. 106270, issn: 1544-6123, 2024.
2. MARQUES, GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA CAGLIARI; GOIS, ALLYSON RAFAEL DE ALMEIDA. EXPLORANDO OS DETERMINANTES DO BEM-ESTAR FINANCEIRO NO BRASIL. Revista de Economia Mackenzie. v. 19, p. 191-215, issn: 1808-2785, 2022.
3. DE FREITAS PINTO, MATEUS GONZALEZ ; DE OLIVEIRA LIMA C. MARQUES, GUILHERME ; CHIANN, CHANG. Jump detection in high-frequency financial data using wavelets. International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing. v. 21, p. 1-20, issn: 0219-6913, 2022.
4. Marques, G. O. L. C. Fractional Integration and Its Influence on Unit Root and Co- Integration Analysis. Economia Aplicada (Impresso). v. 20, p. 333, issn: 1980-5330, 2016.
5. MARQUES, G. O. L. C.; Fava, Vera Lúcia. Persistência e memória longa sazonal na série de desemprego da região metropolitana de São Paulo. Economia Aplicada (Impresso). v. 15, p. 177-198, issn: 1413-8050, 2011.
6. Marques, G. O. L. C. Evaluating the efficiency of fractional integration parameter estimators. Journal of Statistical Computation and Simulation (Print). v. 80, p. 301-313, issn: 0094-9655, 2010.
7. Marques, G. O. L. C. Empirical aspects of the Whittle-based maximum likelihood method in jointly estimating seasonal and non-seasonal fractional integration parameters. Physica. A (Print). v. 390, p. 8-17, issn: 0378-4371, 2010.
Livros publicados/organizados ou edições (0)
Capítulos de livros publicados (0)
Textos em jornais de notícias/revistas (0)
Trabalhos completos publicados em anais de congressos (0)
Resumos expandidos publicados em anais de congressos (0)
Resumos publicados em anais de congressos (0)
Artigos aceitos para publicação (0)
Apresentações de trabalho (0)
Demais tipos de produção bibliográfica (0)

Produção técnica

Programas de computador com registro (0)
Programas de computador sem registro (0)
Produtos tecnológicos (0)
Processos ou técnicas (0)
Trabalhos técnicos (0)
Demais tipos de produção técnica (0)

Produção artística

Total de produção artística (0)

Orientações em andamento

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (0)
Dissertação de mestrado (2)
1. Thiago do Carmo Nunes. Termo de Longo Prazo em Regressões com Erros ARIMA ? Comparação de Análise Preditiva. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do ABC, . Início: 2020.
  Orientador: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
2. Gustavo Corradi Matos. Previsão do Retorno do Dólar Futuro com Modelos de Alta Frequência. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Economia da UFABC (PPGE-UFABC)) - Universidade Federal do ABC, . Início: 2018.
  Orientador: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)

Supervisões e orientações concluídas

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (0)
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (6)
1. Mateus Gonzalez de Freitas Pinto. Modelagem de Prêmio de Risco de Seguros com Modelos Lineares Generalizados. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal do ABC, . 2019.
  Orientador: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
2. Mariana Martins Pantuffi. A Hipótese de Desindustrialização do Brasil e a Influência das Commodities no Pós-1980: Reflexão Teórica e Investigação de Relação Causal. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal do ABC, . 2019.
  Orientador: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
3. Cleiton Antoninho de Arantes. Avaliação de Performace dos Fundos de Investimento no Brasil. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal do ABC, . 2017.
  Orientador: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
4. Leonardo Ieracitano Vieira. A Hipótese de Dominância Fiscal e o Caso Brasileiro: Uma Análise Empírica pela Abordagem de Séries Temporais. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal do ABC, . 2017.
  Orientador: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
5. Eduardo Gonçalves de Oliveira. Determinantes de Investimento no Brasil: Uma análise dos desembolsos do BNDES. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal do ABC, . 2017.
  Orientador: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
6. Sara Soares Pereira de Almeida. A Influência da Taxa de Desemprego sobre os Diferentes Índices Criminais no Brasil entre 2004 e 2012. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal do ABC, . 2014.
  Orientador: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
Iniciação científica (2)

Sara Soares Pereira de Almeida. A Influência da Taxa de Desemprego sobre os Diferentes Índices Criminais no Brasil entre 2004 e 2012. (Graduando em Ciências Econômicas) - Universidade Federal do ABC, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2014.
Orientador: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
Danielly Castro. Uma análise quantitativa dos efeitos da expansão da produção de cana-de-açúcar sobre a oferta de produtos alimentícios no Brasil. (Graduando em Bacharelado em Ciência e Tecnologia) - Universidade Federal do ABC, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2011.
Orientador: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
Orientações de outra natureza (0)

Projetos de pesquisa

Total de projetos de pesquisa (4)

2020-Atual. Termo de Longo Prazo e Análise Preditiva
Descrição: A pesquisa propõe comparar métodos econométricos de previsão baseados adaptações da metodologia ARIMAX utilizados por instituições financeiras com modelos econométricos formais, desenvolvidos a partir do cumprimento da condições estabelecidas pelas Teorias Estatística e Econométrica enfocando a Teoria da Cointegração. A pesquisa baseia-se em modelos de simulação de Monte Carlo como forma de comparar a capacidade preditiva das duas classes de modelos.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . Integrantes: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques - Coordenador / Thiagodo Carmo Nunes - Integrante.
Membro: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
2019-Atual. Long memory in high frequency time series using wavelets
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . Integrantes: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques - Integrante / Chang Chiann - Coordenador / Mateus Gonzalez de Freitas Pinto - Integrante.
Membro: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
2017-Atual. Especificação do Componente de Volatilidade Estocástica em Modelos de Séries Temporais para Previsão da Taxa de Retorno de Séries Financeiras Intraday.
Descrição: O presente trabalho propõe formas funcionais alternativas para o componente de volatilidade estocástica dos Modelos Generalizados de Heterocedasticidade Condicional Auto-Regressiva (GARCH) com o intuito de elevar seu poder de previsão em séries temporais financeiras de alta frequência (intraday). A partir de experimentos de simulação de Monte Carlo são estudadas formas não-lineares capazes de captar mais adequadamente o comportamento assimétrico de resposta aos choques positivos e negativos de mercado. Os resultados dos modelos propostos são confrontados com os resultados de previsões dos Modelos Threshold ARCH (TARCH) e Power ARCH (P-ARCH) utilizando realizações de séries financeiras brasileiras.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . Integrantes: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques - Coordenador / Gustavo Corradi Matos - Integrante.
Membro: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.
2016-2019. Persistence and Seasonal Long Memory in Unemployment in the United States
Descrição: This study addresses long-term persistence in U.S. unemployment. Seasonal fractional integration models were applied to evaluate the conjugated effect of seasonal and non-seasonal long memory processes on the dynamics of unemployment rate series. Three levels of data aggregation were analyzed: US states, regional census divisions, and the national unemployment rate. Persistence was analyzed based on original data and after irregular components such as breaks and regimes had been removed using wavelet multi-resolution analysis. Our results have shown that, in both cases, the joint effects of seasonal and non-seasonal long memory processes result in strong persistence in unemployment series, providing strong evidence against the NAIRU hypothesis.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques - Coordenador / Alexei Magalhães Veneziani - Integrante.
Membro: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques.

Prêmios e títulos

Total de prêmios e títulos (0)

Participação em eventos

Total de participação em eventos (0)

Organização de eventos

Total de organização de eventos (0)

Lista de colaborações

Colaborações endôgenas (0)

Data de processamento: 16/11/2024 16:19:31

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